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百亿级量化私募提示风险,快速发展后是否遭遇瓶颈?

百亿级量化私募提示风险,快速发展后是否遭遇瓶颈?

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近日百亿级量化私募幻方量化建议投资人赎回的消息,引发了业内很大关注,有业内人士透露,幻方量化市场总监在渠道群中直言:“今年波动可能较大,赚钱效应没有前三年好,所以对市场波动较敏感的投资人可以适当赎回。”

与此同时,百亿级量化私募鸣石投资在近日召开的投资人交流会上表示,公司已开发监测策略拥挤的新模型,某种程度上能抵消策略拥挤的影响。

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上述信息均指向过去两年规模的到快速扩张发展的量化私募基金,在操作策略和标的选择方面遇到了瓶颈。有数据显示,量化私募的资产管理规模在2019年初还仅有约1000亿元,但到2021年底其规模已超过1万亿元,占证券类私募基金整体资产规模约20%,并成为主推A股日成交量过万亿的主要力量。

但是也有资深投资人表示,从海外市场的历程来看,随着市场机构化程度的提升,量化投资必然会面临超额收益衰减、波动加剧的问题,现在国内正处于从量化投资的黄金时期进入白银时期的阶段,同质化问题导致头部量化私募获取超额收益的难度加大;但是对比海外市场来看,国内量化策略的超额收益仍具吸引力,所以中长期来看指数增强策略配置价值较高。(来源:环球网)


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